CHAUFFER le four à 400 °F. Battre l'œuf et 1 c. à soupe d'eau au fouet jusqu'à homogénéité; réserver. Sur une surface légèrement enfarinée, abaisser un bloc de pâte feuilletée en un rectangle de 14 x 10 po puis le couper en deux dans le sens de la longueur. Badigeonner légèrement chaque moitié avec une partie du mélange à l'œuf.
PARSEMER également sur l'une des moitiés de la pâte 3 c. à soupe de fromage et le piment de Cayenne, puis recouvrir des tranches de jambon. Déposer l'autre moitié de la pâte par-dessus, côté badigeonné vers le bas. Aplatir légèrement avec un rouleau à pâtisserie pour sceller. Badigeonner le dessus avec le mélange à l'œuf.
ROULER comme un gâteau roulé de façon à obtenir une bûche de 14 po. Couper en 24 tranches égales. Disposer les tranches, côté coupé en dessous, sur une plaque à pâtisserie tapissée de papier parchemin. Badigeonner du reste du mélange à l'œuf et parsemer du reste du fromage.
FAIRE cuire au four, 12 à 14 min ou jusqu'à ce que les spirales soient dorées. Servir chaud ou à la température de la pièce.